Apakah Perdagangan Frekuensi Tinggi Merusak Pasar Saham Untuk Istirahat Kita Jika Anda seorang investor, perdagangan dengan frekuensi tinggi (HFT) adalah bagian dari hidup Anda bahkan jika Anda tidak mengetahuinya. Anda mungkin membeli saham yang ditawarkan oleh komputer atau menjual saham yang dibeli dan kemudian langsung dijual oleh komputer lain. HFT kontroversial. Pedagang tidak setuju satu sama lain dan penelitian bertentangan dengan penelitian lain, namun terlepas dari pendapatnya, yang terpenting adalah bagaimana HFT memengaruhi uang Anda. Tren Investasi Teratas Untuk 2013. Kami membahas beberapa tren investasi yang harus dipikirkan untuk 2013. Apa HFT HFT adalah istilah yang lebih luas untuk berbagai strategi perdagangan yang melibatkan pembelian dan penjualan produk keuangan dengan kecepatan sangat tinggi. Komputer dapat mengidentifikasi pola pasar dan membeli atau menjual produk ini dalam hitungan milidetik berdasarkan algoritma atau algos. Salah satu strateginya adalah melayani sebagai market maker dimana perusahaan HFT menyediakan produk baik di sisi buy maupun sell. Dengan membeli pada harga penawaran dan harga jual, harga pedagang dengan frekuensi tinggi bisa menghasilkan keuntungan sepeser pun atau kurang per saham. Ini berarti keuntungan besar bila dikalikan dengan jutaan saham. Apakah Ini Menyebabkan Pasar Orang akan berpikir bahwa karena sebagian besar perdagangan menghasilkan jejak kertas yang terkomputerisasi, akan mudah untuk melihat praktik para pedagang frekuensi tinggi untuk memberikan jawaban yang jelas mengenai pertanyaan ini tapi itu tidak benar. Karena volume data dan keinginan perusahaan untuk menjaga rahasia aktivitas perdagangan mereka, menggabungkan hari perdagangan normal cukup sulit dilakukan oleh regulator. Mereka yang memperdebatkan masalah ini sering melihat kilatan lampu kilat. Pada tanggal 6 Mei 2010, Dow Jones Industrial Average secara misterius merosot 10 dalam beberapa menit, dan seperti yang bisa dijelaskan, rebound. Beberapa saham blue chip besar sempat diperdagangkan dalam satu sen. Pada 1 Oktober 2010, Securities and Exchange Commission (SEC) mengeluarkan sebuah laporan yang menyalahkan satu perdagangan yang sangat besar dalam kontrak masa depan SampP e-mini, yang memicu efek turun di kalangan pedagang dengan frekuensi tinggi. Sebagai salah satu algo dijual dengan cepat, itu memicu yang lain. Karena lebih banyak penjualan berhenti dipukul, tidak hanya pedagang dengan frekuensi tinggi yang mendorong pasar lebih rendah, semua orang, sampai ke pedagang eceran terkecil, sedang menjual. Kecelakaan kilat adalah efek bola salju finansial. Kejadian ini menyebabkan SEC mengadopsi perubahan yang termasuk menempatkan pemutus arus pada produk saat mereka melewati tingkat tertentu dalam waktu singkat. Setelah terjadinya kecelakaan lampu kilat, banyak yang bertanya apakah menerapkan peraturan ketat pada pedagang dengan frekuensi tinggi masuk akal, terutama karena kilatan flash yang lebih kecil dan kurang terlihat terjadi di seluruh pasar dengan keteraturan. Apakah Ini Menyakiti Investor Ritel Apa yang penting bagi sebagian besar masyarakat investasi adalah bagaimana HFT mempengaruhi investor ritel. Inilah orang yang tabungan pensiunnya dipasarkan, atau orang yang berinvestasi di pasar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada bunga yang tidak ada sebelumnya yang berasal dari rekening tabungan. Sebuah penelitian baru menyoroti pertanyaan ini. Menurut The New York Times. Seorang ekonom pemerintah puncak menemukan bahwa perusahaan HFT mengambil keuntungan signifikan dari apa yang mereka sebut investor tradisional, atau mereka yang tidak menggunakan algoritma komputer. Dengan mempelajari kontrak e-mini SampP 500, para periset menemukan bahwa pedagang dengan frekuensi tinggi menghasilkan keuntungan rata-rata 1,92 untuk setiap kontrak yang diperdagangkan dengan investor institusional besar dan rata-rata 3,49 saat mereka melakukan perdagangan dengan investor ritel. Hal ini memungkinkan pedagang berkecepatan tinggi yang paling agresif menghasilkan keuntungan harian rata-rata 45.267 menurut data 2010. Makalah ini menyimpulkan bahwa keuntungan ini merugikan pedagang lain dan ini dapat menyebabkan pedagang meninggalkan pasar berjangka. Meskipun para penulis tidak mempelajari pasar ekuitas di mana pedagang frekuensi tinggi memperhitungkan sejumlah besar volume perdagangan saham - mungkin 70 atau lebih, menurut beberapa laporan - mereka mengatakan kemungkinan mereka akan mencapai kesimpulan yang sama. The Bottom Line Sentimen keseluruhan bahwa investor kecil tidak bisa menang di pasar ini mulai berkembang biak. Sebagian menyalahkan jumlah besar uang tunai yang tidak diinvestasikan sebagai bukti bahwa banyak yang telah menyerah dan kehilangan kepercayaan di pasar. Hal ini telah menjadi masalah yang bahkan para pedagang frekuensi tinggi sedang mencari pasar dunia lain untuk menemukan likuiditas yang mereka butuhkan untuk melakukan operasi. Regulator di seluruh dunia sedang mencari cara untuk mengembalikan kepercayaan konsumen di pasar saham. Beberapa telah mengajukan pajak perdagangan per saham sementara yang lain, seperti Kanada, telah meningkatkan biaya yang dikenakan pada perusahaan HFT. Karena relatif baru dari HFT, proses regulasi telah berjalan lambat, namun satu hal yang memang terbukti benar adalah bahwa HFT tidak membantu pedagang kecil tersebut. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. You039d Lebih Baik Mengenal Terminologi Perdagangan Frekuensi Tinggi Anda Peningkatan minat investor terhadap perdagangan dengan frekuensi tinggi (HFT) yang penting bagi profesional industri agar sesuai dengan terminologi HFT. Sejumlah istilah HFT berasal dari industri jaringan komputer, yang diharapkan mengingat HFT didasarkan pada arsitektur komputer yang sangat cepat dan perangkat lunak mutakhir. Kami secara singkat membahas di bawah 10 istilah kunci HFT yang kami yakini penting untuk mendapatkan pemahaman tentang subjek ini. Co-location Menemukan komputer milik perusahaan HFT dan pedagang proprietary di tempat yang sama di mana pertukaran server komputer disimpan. Hal ini memungkinkan perusahaan HFT untuk mengakses harga saham sepersekian detik sebelum sisa investasi publik. Co-location telah menjadi bisnis yang menguntungkan untuk pertukaran, yang membebankan HFT perusahaan jutaan dolar untuk hak istimewa akses latensi rendah. Seperti yang Michael Lewis jelaskan dalam bukunya Flash Boys, permintaan besar untuk lokasi bersama adalah alasan utama mengapa beberapa bursa saham telah memperluas pusat data mereka secara substansial. Sementara gedung New York Stock Exchange yang lama menempati 46.000 kaki persegi, pusat data NYSE Euronext di Mahwah, New Jersey hampir sembilan kali lebih besar, dengan luas 398.000 kaki persegi. Flash Trading Jenis perdagangan HFT dimana pertukaran akan menyoroti informasi tentang pesanan beli dan jual dari pelaku pasar kepada perusahaan HFT beberapa saat sepersepuluh detik sebelum informasi tersebut tersedia untuk umum. Perdagangan Flash kontroversial karena perusahaan HFT dapat menggunakan informasi ini untuk diperdagangkan menjelang pending order, yang dapat ditafsirkan sebagai front running. Senator AS Charles Schumer telah mendesak Komisi Sekuritas dan Bursa pada bulan Juli 2009 untuk melarang perdagangan kilat, dengan mengatakan bahwa hal itu menciptakan sistem dua tingkat di mana kelompok istimewa menerima perlakuan istimewa, sementara investor ritel dan institusional mendapat kerugian yang tidak adil dan kehilangan Harga yang wajar untuk transaksi mereka. Waktu yang berlalu sejak sinyal dikirim ke kuitansi. Karena latensi yang lebih rendah sama dengan kecepatan yang lebih cepat, pedagang dengan frekuensi tinggi menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan perangkat keras komputer tercepat, perangkat lunak dan jalur data sehingga bisa melakukan perintah secepat mungkin dan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam perdagangan. Penentu terbesar latensi adalah jarak yang harus ditempuh sinyal, atau panjang kabel fisik (biasanya serat optik) yang membawa data dari satu titik ke titik lainnya. Karena cahaya dalam ruang hampa udara mencapai 186.000 mil per detik atau 186 mil per detik, sebuah perusahaan HFT dengan servernya berada tepat di bursa akan memiliki latensi yang jauh lebih rendah dan karenanya merupakan tepi perdagangan daripada perusahaan pesaing yang terletak mil jauhnya. Menariknya, klien pertukaran lokasi pertukaran menerima jumlah panjang kabel yang sama tanpa memperhatikan letaknya di tempat pertukaran, sehingga memastikan bahwa mereka memiliki latensi yang sama. Rabat Likuiditas Sebagian besar bursa telah mengadopsi model pembuat pengambil untuk mensubsidi penyediaan likuiditas saham. Dalam model ini, investor dan pedagang yang memasukkan limit order biasanya menerima potongan kecil dari bursa pada saat eksekusi pesanan mereka karena dianggap memiliki kontribusi terhadap likuiditas di saham, yaitu mereka adalah pembuat likuiditas. Sebaliknya, mereka yang memasukkan pesanan pasar dianggap sebagai pengambil likuiditas dan dikenai biaya sederhana dengan cara menukar pesanan mereka. Sementara potongan harga biasanya pecahan sen per saham, jumlah tersebut dapat ditambahkan ke jumlah yang signifikan selama jutaan saham yang diperdagangkan setiap hari oleh pedagang dengan frekuensi tinggi. Banyak perusahaan HFT menggunakan strategi perdagangan yang dirancang khusus untuk menangkap rabat likuiditas sebanyak mungkin. Matching Engine Algoritma perangkat lunak yang membentuk inti dari sistem perdagangan bursa dan senantiasa sesuai dengan pesanan beli dan jual, sebuah fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh para spesialis di lantai perdagangan. Karena mesin pencocokan cocok dengan pembeli dan penjual untuk semua saham, sangat penting untuk memastikan kelancaran pertukaran. Mesin pencocokan berada di komputer pertukaran dan merupakan alasan utama mengapa perusahaan HFT mencoba berada dekat dengan server pertukaran semampu mereka. Mengacu pada taktik memasukkan pesanan berharga kecil biasanya untuk 100 saham agar bisa belajar tentang perintah tersembunyi besar di kolam gelap atau bursa. Meskipun Anda bisa memikirkan ping sebagai analog dengan kapal laut atau kapal selam yang mengirimkan sinyal sonar untuk mendeteksi penghalang atau kapal musuh yang akan datang, dalam konteks HFT, ping digunakan untuk menemukan mangsa tersembunyi. Heres bagaimana - perusahaan buy-beli menggunakan sistem perdagangan algoritmik untuk memecah pesanan besar menjadi barang-barang yang jauh lebih kecil dan memberi mereka makanan ke pasar sehingga mengurangi dampak pasar dari pesanan besar. Untuk mendeteksi adanya pesanan besar tersebut, perusahaan HFT mengajukan penawaran dan penawaran dalam 100 lembar saham untuk setiap saham yang tercatat. Setelah sebuah perusahaan mendapat ping (yaitu perintah kecil HFTs dijalankan) atau serangkaian ping yang mengingatkan HFT akan adanya order buy-side yang besar, hal itu mungkin terlibat dalam aktivitas perdagangan predator yang memastikannya hampir bebas risiko. Keuntungan dengan mengorbankan buy-sider, yang akhirnya akan menerima harga yang tidak menguntungkan untuk pesanan besarnya. Ping telah disamakan dengan umpan oleh beberapa pemain pasar berpengaruh, karena satu-satunya tujuannya adalah untuk menarik institusi dengan perintah besar untuk mengungkapkan tangan mereka. Titik Keberadaan Titik di mana pedagang terhubung ke bursa. Untuk mengurangi latensi, tujuan perusahaan HFT adalah mendekati titik kehadiran. Juga lihat Co-location. Praktik Trading Predatory Trading digunakan oleh beberapa pedagang dengan frekuensi tinggi untuk menghasilkan keuntungan yang hampir bebas risiko dengan mengorbankan investor. Dalam buku Lewis, bursa IEX. Yang berusaha untuk memerangi beberapa pratcices HFT shadier, mengidentifikasi tiga aktivitas yang merupakan perdagangan predator: arbitrase pasar Lambat atau arbitrase latency, di mana seorang pedagang frekuensi tinggi mengambilalih perbedaan harga saham antara berbagai bursa. Peluncuran depan elektronik, yang melibatkan perusahaan HFT yang melaju di depan pesanan klien besar di bursa, meraup semua saham yang ditawarkan di berbagai bursa lain (jika itu adalah pesanan beli) atau menekan semua tawaran (jika itu adalah penjualan Pesanan), dan kemudian berbalik dan menjualnya ke (atau membelinya dari) klien dan mengantongi selisihnya. Rabat arbitrase melibatkan aktivitas HFT yang mencoba untuk menangkap rabat likuiditas yang ditawarkan oleh bursa tanpa benar-benar berkontribusi terhadap likuiditas. Lihat juga Liquidity Rebates. Prosesor Informasi Efek Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data kutipan dan perdagangan dari berbagai bursa, menyusun dan mengkonsolidasikan data tersebut, dan terus menyebarkan penawaran harga real-time dan perdagangan untuk semua saham. SIP menghitung Penawaran dan Penawaran Terbaik Nasional (NBBO) untuk semua saham, namun karena banyaknya data yang harus ditangani, memiliki periode laten yang terbatas. Sebuah latency SIP dalam menghitung NBBO pada umumnya lebih tinggi dari pada perusahaan HFT (karena komputer dan lokasi koeksinya lebih cepat), dan inilah perbedaan latensi yang diperkirakan Lewis sesekali mencapai sebanyak 25 milidetik yang ada pada Inti aktivitas prediktor HFT. Nasdaq OMX Group dan NYSE Euronext masing-masing menjalankan SIP atas nama 11 bursa di A. S. Smart Routers Technology yang menentukan perintah pertukaran atau perdagangan yang dikirim. Router cerdas dapat diprogram untuk mengirimkan potongan pesanan besar (setelah dipecah oleh algoritma perdagangan) sehingga mendapatkan eksekusi perdagangan yang hemat biaya. Router cerdas seperti router hemat biaya sekuensial dapat mengarahkan perintah ke kolam gelap dan kemudian ke pertukaran (jika tidak dijalankan pada awalnya), atau ke pertukaran di mana kemungkinannya akan menerima potongan harga likuiditas. Garis Dasar HFT telah membuat gelombang dan bulu yang mengacak-acak (menggunakan metafora campuran) dalam beberapa tahun terakhir. Tapi terlepas dari pendapat Anda tentang perdagangan dengan frekuensi tinggi, membiasakan diri dengan persyaratan HFT ini memungkinkan Anda memperbaiki pemahaman Anda tentang topik kontroversial ini. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini Sebagai Pemimpin dalam Implementasi Desain Sistem Algorithmic Trading, Kekurangan Kami Memberikan Strategi Trading Otomatis Bagi Pedagang Dayak Investor. Paket Pedagang Swing Paket ini menggunakan algoritma performa terbaik kami sejak ditayangkan. Kunjungi halaman trader swing untuk melihat harga, statistik perdagangan lengkap, daftar perdagangan penuh dan banyak lagi. Paket ini sangat ideal bagi orang yang skeptis yang ingin menukar sistem yang kuat yang telah berjalan dengan baik dalam perdagangan walk-forward-of-sample buta. Bosan dengan model optimis back-tested yang sepertinya tidak pernah bekerja saat diperdagangkan live Jika demikian, perhatikan sistem perdagangan ini. Rincian Pada Swing Trader System Paket SampP Crusher v2 Paket ini menggunakan tujuh strategi trading untuk mendiversifikasi akun Anda dengan lebih baik. Paket ini menggunakan swing trades, day trades, iron condors dan cover calls untuk memanfaatkan berbagai kondisi pasar. Paket ini diperdagangkan dalam ukuran unit 30.000 dan diluncurkan ke publik pada bulan Oktober 2016. Kunjungi halaman produk SampP Crusher untuk melihat hasil uji balik berdasarkan laporan tradestasi. Rincian Pada The Crusher SampP Yang Memisahkan Perdagangan Algoritma Dari Teknik Perdagangan Teknik Lainnya Akhir-akhir ini, sepertinya setiap orang memiliki pendapat mengenai teknik Trading Teknis. Pola Bahu kepala kepala, Salib Bullish MACD, VWAP Divergences, daftarnya terus berlanjut dan terus berlanjut. Dalam blog video ini, insinyur perancang utama kami menganalisis beberapa contoh strategi perdagangan yang ditemukan secara online. Dia mengambil Tip Trading mereka. Kode itu dan menjalankan tes balik sederhana untuk melihat seberapa efektif mereka sebenarnya. Setelah menganalisis hasil awal mereka, dia mengoptimalkan kode untuk melihat apakah pendekatan kuantitatif terhadap perdagangan dapat memperbaiki temuan awal. Jika Anda baru mengenal perdagangan algoritmik, blog video ini akan cukup menarik. Perancang kami menggunakan mesin negara yang terbatas untuk mengkodekan tip dasar perdagangan ini. Bagaimana Algorithmic Trading berbeda dari perdagangan teknik tradisional Sederhananya, Algorithmic Trading membutuhkan presisi dan memberi sebuah jendela ke dalam algoritma yang berdasarkan pada pengujian balik yang memang memiliki keterbatasan. Cara Membuat Video Tutorial Algoritma Alami Secara Alami Untuk Video Tonton beberapa presentasi video edukatif oleh perancang utama kami dalam perdagangan algoritmik untuk memasukkan video yang mencakup Metodologi Desain Perdagangan Algoritma dan Tutorial Perdagangan Algoritma. Video gratis ini memberikan contoh pengkodean perdagangan algoritmik dan mengenalkan Anda pada pendekatan kami untuk memperdagangkan pasar menggunakan analisis kuantitatif. Dalam video ini Anda akan melihat banyak alasan mengapa perdagangan otomatis dibuka untuk mencakup membantu menghilangkan emosi Anda dari perdagangan. AlgorithmicTrading menyediakan algoritma trading berdasarkan sistem komputerisasi, yang juga tersedia untuk digunakan pada komputer pribadi. Semua pelanggan menerima sinyal yang sama dalam paket algoritma yang diberikan. Semua saran bersifat impersonal dan tidak disesuaikan dengan situasi unik individu tertentu. AlgorithmicTrading, dan prinsip-prinsipnya, tidak diharuskan untuk mendaftar ke NFA sebagai CTA dan secara terbuka mengklaim pengecualian ini. Informasi yang diposkan secara online atau didistribusikan melalui email TIDAK telah ditinjau oleh instansi pemerintah mana pun termasuk namun tidak terbatas pada laporan, laporan, dan materi pemasaran lainnya yang telah diuji balik. Pertimbangkan ini dengan seksama sebelum membeli algoritme kami. Untuk informasi lebih lanjut tentang pembebasan yang kami klaim, silakan kunjungi situs web NFA: nfa. futures. orgnfa-registrationctaindex. html. Jika Anda membutuhkan saran profesional yang unik untuk situasi Anda, berkonsultasilah dengan broker broker yang berlisensi. DISCLAIMER: Commodity Futures Trading Commission Perdagangan berjangka memiliki potensi keuntungan yang besar, namun juga memiliki potensi risiko yang besar. Anda harus sadar akan risikonya dan bersedia menerimanya agar bisa berinvestasi di pasar berjangka. Jangan berdagang dengan uang yang tidak bisa Anda rugi. Ini bukan ajakan atau tawaran untuk membeli futures BuySell. Tidak ada perwakilan yang dibuat bahwa akun mana pun akan atau kemungkinan akan mencapai keuntungan atau kerugian yang serupa dengan yang dibahas di situs ini atau pada laporan apa pun. Kinerja masa lalu dari setiap sistem perdagangan atau metodologi tidak selalu menunjukkan hasil di masa depan. Kecuali dinyatakan lain, semua pengembalian yang diposkan di situs ini dan di video kami dianggap sebagai Kinerja Hipotetis. HASIL KINERJA HIPOTESIS MEMILIKI BATASAN INHERENT BANYAK, BEBERAPA YANG DIPERLUKAN DI BAWAH INI. TIDAK ADA REPRESENTASI YANG DIBUAT BAHWA SETIAP AKUN AKAN ATAU CUKUP UNTUK MENCAPAI KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN YANG SESUAI DENGAN MEREKA. DALAM FAKTA, ADA PERBEDAAN YANG BENAR-BENAR DAPAT DITETAPKAN HASIL KINERJA HIPOTHETIK DAN HASIL SEBENARNYA YANG DAPAT DIMILIKI OLEH PROGRAM PERDAGANGAN KHUSUS. SALAH SATU BATASAN HASIL KINERJA HIPOTHETIS ADALAH BAHWA MEREKA SECARA UMUM DIPERLUKAN DENGAN MANFAAT HINDSIGHT. DALAM PENAMBAHAN, PERDAGANGAN HIPOTESIS TIDAK MELAWAN RISIKO KEUANGAN, DAN TIDAK ADA PERDAGANGAN PERDAGANGAN HIPOTESIS DAPAT DILARANG SECARA NYATA UNTUK DAMPAK RISIKO KEUANGAN DALAM PERDAGANGAN YANG SEBENARNYA. UNTUK CONTOH, KEMAMPUAN UNTUK MELALUI KERUGIAN ATAU ADHERE TERHADAP PROGRAM PERDAGANGAN TERTENTU DALAM KELENGKAPAN KERUGIAN PERDAGANGAN ADALAH BAHAN MATERIAL YANG JUGA ADVERSELY AFFECT HASIL PERDAGANGAN YANG SEBENARNYA. ADA FAKTOR LAIN YANG LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PASAR DI UMUM ATAU TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM TRADING KHUSUS YANG TIDAK BISA DITETAPKAN SEBAGAI PERSIAPAN HASIL KINERJA HIPOTHETIK DAN SEMUA YANG DAPAT MENGATASI HASIL PERDAGANGAN YANG AKAN DAPAT DIPERDAGANGKAN. Kecuali pernyataan yang diposkan dari akun live di Tradestation andor Gain Capital, semua hasil, grafik dan klaim yang dibuat di situs ini dan di blog video dan juga email newsletter berasal dari hasil pengujian ulang algoritme kami selama tanggal yang ditunjukkan. Hasil ini bukan dari live accounts yang memperdagangkan algoritma kami. Mereka berasal dari akun hipotetis yang memiliki keterbatasan (lihat RUU CFTC 4.14 di bawah dan penafian kinerja hipotetis di atas). Hasil sebenarnya bervariasi karena hasil simulasi bisa di bawah atau di atas mengkompensasi dampak faktor pasar tertentu. Selanjutnya, algoritma kami menggunakan pengujian balik untuk menghasilkan daftar perdagangan dan laporan yang tidak memiliki keuntungan dari penglihatan belakang. Sementara hasil yang telah diuji kembali mungkin memiliki pengembalian yang spektakuler, setelah selip, komisi dan biaya perizinan diperhitungkan, pengembalian sebenarnya akan bervariasi. Hasil imbal maksimum yang akan dihitung diukur pada bulan penutupan sampai bulan penutupan. Selanjutnya, mereka didasarkan pada data yang diuji kembali (lihat batasan pengujian balik di bawah). Penurunan aktual bisa melampaui level ini saat diperdagangkan di akun live. ATURAN CFTC 4.41 - Hasil kinerja hipotetis atau simulasi memiliki keterbatasan tertentu. Tidak seperti catatan kinerja aktual, hasil simulasi tidak mewakili perdagangan aktual. Juga, karena perdagangan belum dieksekusi, hasilnya mungkin di bawah atau di atas mengkompensasi dampaknya, jika ada, faktor pasar tertentu, seperti kurangnya likuiditas. Simulasi program perdagangan pada umumnya juga tunduk pada kenyataan bahwa mereka dirancang dengan keuntungan dari belakang. Tidak ada perwakilan yang dibuat bahwa akun mana pun akan atau kemungkinan akan mencapai keuntungan atau kerugian yang serupa dengan yang ditunjukkan. Pernyataan yang diposkan dari pelanggan aktual kami yang melakukan perdagangan algoritme (algos) mencakup selip dan komisi. Pernyataan yang diposting tidak diaudit atau diverifikasi sepenuhnya dan harus dianggap sebagai testimonial pelanggan. Hasil individu bervariasi. Mereka adalah pernyataan nyata dari orang-orang nyata yang menukar algoritme kami dengan auto-pilot dan sejauh yang kami ketahui, TIDAK menyertakan perdagangan bebas apapun. Tradelist yang dipasang di situs ini juga termasuk selip dan komisi. Ini ketat untuk tujuan demonstrasi. AlgorithmicTrading tidak membuat membeli, menjual atau menyimpan rekomendasi. Pengalaman unik dan pertunjukan masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Anda harus berbicara dengan CTA atau perwakilan keuangan, agen broker, atau analis keuangan Anda untuk memastikan bahwa strategi softwarest yang Anda gunakan sesuai untuk profil investasi Anda sebelum melakukan trading di akun perantara bisnis. Semua saran dan saran yang diberikan di sini ditujukan untuk menjalankan perangkat lunak otomatis hanya dalam mode simulasi. Perdagangan berjangka bukan untuk semua orang dan memang membawa tingkat risiko tinggi. AlgorithmicTrading, atau prinsip-prinsipnya, TIDAK terdaftar sebagai penasihat investasi. Semua saran yang diberikan bersifat impersonal dan tidak disesuaikan dengan individu tertentu. Persentase yang dipublikasikan per bulan didasarkan pada hasil uji balik (lihat batasan pengujian balik di atas) dengan menggunakan paket yang sesuai. Ini termasuk slip dan komisi yang wajar. Ini TIDAK termasuk biaya yang kami tetapkan untuk memberi lisensi algoritma yang bervariasi berdasarkan ukuran akun. Lihat perjanjian lisensi kami untuk pengungkapan risiko penuh. 2016 AlgorithmicTrading Semua hak dilindungi undang-undang. Kebijakan pribadi
No comments:
Post a Comment